Сравнение EAERX с EHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).
EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности EAERX и EHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAERX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | -6.26% | 13.24% | 53.09% | 24.22% | -16.94% | 22.85% | 18.22% | 35.04% | -5.94% | 19.90% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 1.16% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EAERX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 14.61% против 9.90% соответственно.
EAERX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 14.61%
EHSTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAERX и EHSTX
EAERX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.
Доходность на риск
EAERX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EAERX
EHSTX
Сравнение EAERX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAERX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.22 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAERX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EAERX и EHSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAERX и EHSTX
Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности EHSTX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAERX Eaton Vance Stock Fund | 9.55% | 8.95% | 29.39% | 17.32% | 14.50% | 12.48% | 1.96% | 3.92% | 12.04% | 7.77% | 2.87% | 8.13% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.01% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EAERX и EHSTX
Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и EHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAERX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.72% | -53.47% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.29% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -16.44% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -39.30% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.78% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.43% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.88% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAERX и EHSTX
Eaton Vance Stock Fund (EAERX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EAERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAERX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.52% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.61% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.78% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 14.71% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.27% | +2.99% |