PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 3.91% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий EAEAX и SIFAX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.03

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.86

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.49

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.92

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.03

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.25

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между EAEAX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и SIFAX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и SIFAX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-23.62%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.07%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-8.32%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-14.69%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-0.35%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.65%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.25%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и SIFAX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.04%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

3.93%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

5.30%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

5.50%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

5.16%

+11.66%