Сравнение EAEAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAEAX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции LIVIX немного впереди с 10.77%.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и LIVIX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
EAEAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
EAEAX
LIVIX
Сравнение EAEAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.25 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.85 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.47 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и LIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и LIVIX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и LIVIX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -34.44% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.82% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -26.45% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -34.44% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.66% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.56% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.53% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и LIVIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.29% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.78% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.10% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.77% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.67% | +0.15% |