Сравнение EADIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
EADIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 мая 2003 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EADIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EADIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADIX Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund | -3.39% | 23.11% | 8.75% | 25.02% | -18.77% | 23.18% | 14.32% | 28.50% | -11.44% | 20.02% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EADIX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции EADIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.92% соответственно.
EADIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.12%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EADIX и WFSPX
EADIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
EADIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
EADIX
WFSPX
Сравнение EADIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.15 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EADIX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADIX и WFSPX
Дивидендная доходность EADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADIX Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund | 3.83% | 3.38% | 4.15% | 3.97% | 5.42% | 6.52% | 3.12% | 3.18% | 3.95% | 3.09% | 3.92% | 3.84% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EADIX и WFSPX
Максимальная просадка EADIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EADIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -58.21% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.11% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -24.51% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -33.74% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -6.51% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -12.84% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADIX и WFSPX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EADIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.17% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.44% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.21% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.88% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.00% | -0.38% |