PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAD с EMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAD (Emerging Markets Dividend Fund) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, EAD returned 7.32%/yr vs 15.64%/yr for EMF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EAD charges 0.04%/yr vs 1.43%/yr for EMF.

Доходность

Сравнение доходности EAD и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 41.37%. За последние 10 лет акции EAD уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 7.32% против 15.64% соответственно.

EAD

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.91%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.32%

EMF

1 день
-1.78%
1 месяц
14.71%
С начала года
41.37%
6 месяцев
49.61%
1 год
93.36%
3 года*
36.22%
5 лет*
11.63%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAD и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-0.23%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		41.37%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Correlation

The correlation between EAD and EMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2003 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с IFNEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FEDIXEAD с DEMAX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADX

Доходность на риск

EAD vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
4.12

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.88

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.82

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

19.26

-17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

4.12

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EAD и EMF

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-76.97%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-19.48%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-19.48%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-45.62%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-47.65%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.78%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-29.00%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.87%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и EMF

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 3.05%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.22%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

20.12%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

22.81%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

20.50%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.58%

-4.45%

Сравнение комиссий EAD и EMF

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и EMF

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности EMF в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.88%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.97%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Часто задаваемые вопросы

EAD and EMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (9.22%) compared to EAD (3.05%). In terms of maximum drawdown, EAD dropped -67.37% vs EMF's -76.97%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAD и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор