PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.51% против 16.72% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с TVRIXEACPX с MRFOX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий EACPX и EFCNX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Доходность на риск

EACPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.43

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

3.41

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.87

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

3.10

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.43

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между EACPX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и EFCNX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и EFCNX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-38.34%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-14.32%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-38.34%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-38.34%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

0.00%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.74%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

7.45%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и EFCNX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.00%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

5.20%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

22.14%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

23.15%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.85%

-1.86%