PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с PGOFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.78%/yr vs 14.44%/yr for PGOFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.44% соответственно.

EAASX

1 день
1.58%
1 месяц
0.68%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.70%
1 год
-5.19%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%

PGOFX

1 день
0.14%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.11%
6 месяцев
19.36%
1 год
33.10%
3 года*
25.38%
5 лет*
7.92%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-2.18%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		22.11%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Correlation

The correlation between EAASX and PGOFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between EAASX and PGOFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VIMAXEAASX с VSMAX
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с IRGJXPGOFX с VFIAXPGOFX с FAMVXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFX

Доходность на риск

EAASX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAASXPGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.57

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.15

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.11

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.98

-12.69

EAASX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PGOFX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAASX и PGOFX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и PGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-62.17%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-10.45%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-28.15%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-39.78%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-39.78%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-2.71%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-11.69%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

2.71%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и PGOFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.48%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.45%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.29%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

20.78%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

23.77%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

23.14%

-4.29%

Сравнение комиссий EAASX и PGOFX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и PGOFX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности PGOFX в 13.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		7.92%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.60%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

EAASX and PGOFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOFX has higher volatility (8.45%) compared to EAASX (4.48%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs PGOFX's -62.17%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и PGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор