PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

E908.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-3.75%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

E908.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.60

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.00

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

3.52

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между E908.DE и ^NDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и ^NDX

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-82.90%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-12.12%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-35.56%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-7.94%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-24.72%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.52%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и ^NDX

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.50%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.15%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.92%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

22.25%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.85%

-3.55%