PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E908.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и H4ZX.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%3.40%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
-13.96%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -13.96%.


E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Сравнение комиссий E908.DE и H4ZX.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.


Доходность на риск

E908.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E908.DEH4ZX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.75

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.59

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-1.30

+0.80

E908.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E908.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.23

+0.61

Корреляция

Корреляция между E908.DE и H4ZX.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и H4ZX.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и H4ZX.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


E908.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-69.32%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-28.90%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-62.13%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-54.21%

+39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-49.39%

+38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

13.07%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.80%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E908.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.03%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

18.35%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

28.59%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

37.64%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

37.86%

-18.56%