PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с EXV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с EXV3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE).

E908.DE и EXV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и EXV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и EXV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-1.96%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у EXV3.DE с доходностью -1.96%.

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

EXV3.DE

1 день
3.71%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с EXSA.DEEXV3.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий E908.DE и EXV3.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXV3.DE в 0.46%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. EXV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c EXV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEEXV3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.13

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.35

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

0.62

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. EXV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EXV3.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и EXV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEEXV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между E908.DE и EXV3.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и EXV3.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности EXV3.DE в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%0.00%0.00%
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.56%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и EXV3.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки EXV3.DE в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и EXV3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEEXV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-71.35%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.91%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-40.29%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-10.82%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-27.35%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.57%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и EXV3.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.80%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEEXV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.25%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

16.94%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

23.80%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

24.73%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.23%

-3.93%