PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с BUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с BUG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE).

E908.DE и BUG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. BUG.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и BUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и BUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%-1.03%
BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.60%-14.52%14.93%39.35%-31.18%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у BUG.DE с доходностью -16.60%.

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

BUG.DE

1 день
1.75%
1 месяц
1.80%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-27.20%
3 года*
0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с BUG.DE:
BUG.DE с SEC0.DEBUG.DE с GOAI.DEBUG.DE с UDIV.DEBUG.DE с DDOC.DEBUG.DE с ES6Y.DEBUG.DE с VDIV.DEBUG.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий E908.DE и BUG.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUG.DE в 0.50%.

BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. BUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUG.DE
Ранг доходности на риск BUG.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c BUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEBUG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-1.02

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-1.32

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.79

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-1.83

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. BUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа BUG.DE равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и BUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.24

+0.62

Корреляция

Корреляция между E908.DE и BUG.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и BUG.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и BUG.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки BUG.DE в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и BUG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-41.03%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-34.86%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-37.65%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-16.26%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

15.02%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и BUG.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.80%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.53%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

20.37%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

26.64%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.81%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

26.81%

-7.51%