PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с EBI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DYNF returned 27.42% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

EBI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и EBI

2026 (YTD)2025
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%18.20%
EBI
Longview Advantage ETF		13.70%15.82%

Correlation

The correlation between DYNF and EBI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between DYNF and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с BXMIXEBI с DJUNEBI с BLCREBI с BNOEBI с RDVY

Доходность на риск

DYNF vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.46

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.37

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.32

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

17.50

-2.64

DYNF vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и EBI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-17.05%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.09%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.43%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.03%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и EBI

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.03%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.27%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

12.49%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.88%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.88%

+2.03%

Сравнение комиссий DYNF и EBI

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и EBI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and EBI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to EBI (4.03%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 27.42% for DYNF. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.81% for DYNF.

They also come from different issuers: iShares and Longview. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор