Сравнение DYN с SOFI
DYN (Dyne Therapeutics, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. DYN operates in Biotechnology (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DYN returned 0.30%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DYN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYN показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
DYN
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | -5.88% | -16.98% | 77.14% | 14.75% | -2.52% | -43.38% | 4.17% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between DYN and SOFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DYN:
$3.04B
SOFI:
$23.63B
DYN:
-$3.29
SOFI:
$0.44
DYN:
3.51
SOFI:
2.19
DYN:
$0.00
SOFI:
$4.73B
DYN:
-$521.00K
SOFI:
$3.39B
DYN:
-$441.38M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
DYN
SOFI
Сравнение DYN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.99 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.13 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DYN и SOFI
Максимальная просадка DYN за все время составила -85.52%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.52% | -83.32% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -52.96% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -52.96% | -32.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -82.00% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.86% | -46.76% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -51.23% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 27.87% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYN и SOFI
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что DYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 15.67% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 38.03% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.89% | 56.14% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.65% | 66.87% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.65% | 71.95% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYN и SOFI
Ни DYN, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DYN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dyne Therapeutics, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DYN and SOFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYN has higher volatility (21.27%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, DYN dropped -85.52% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор