Сравнение DYN с SOFI
DYN (Dyne Therapeutics, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. DYN operates in Biotechnology (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DYN returned 3.64%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DYN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYN показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
DYN
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.37%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | 16.16% | -16.98% | 77.14% | 14.75% | -2.52% | -43.38% | 5.53% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between DYN and SOFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DYN:
$3.76B
SOFI:
$22.22B
DYN:
-$3.11
SOFI:
$0.43
DYN:
4.33
SOFI:
2.21
DYN:
$0.00
SOFI:
$4.73B
DYN:
-$521.00K
SOFI:
$3.39B
DYN:
-$441.38M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
DYN
SOFI
Сравнение DYN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.36 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.60 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYN и SOFI
Максимальная просадка DYN за все время составила -85.52%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.52% | -83.32% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -52.96% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -52.96% | -32.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -81.54% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.70% | -46.23% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.77% | -51.10% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 31.74% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYN и SOFI
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что DYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 13.03% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 37.55% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.42% | 55.77% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.77% | 66.44% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.28% | 71.57% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYN и SOFI
Ни DYN, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DYN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dyne Therapeutics, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DYN and SOFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYN has higher volatility (14.73%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, DYN dropped -85.52% vs SOFI's -83.32%.
DYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор