Сравнение DYN с AVLV
DYN (Dyne Therapeutics, Inc.) is a stock, while AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, DYN returned 12.22%/yr vs 22.42%/yr for AVLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DYN и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYN показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.
DYN
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYN и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | -7.00% | -16.98% | 77.14% | 14.75% | -2.52% | -26.24% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.54% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 6.27% |
Correlation
The correlation between DYN and AVLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYN vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DYN
AVLV
Сравнение DYN c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYN | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 6.07 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 24.12 | -23.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYN и AVLV
Максимальная просадка DYN за все время составила -85.52%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYN и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.52% | -19.50% | -66.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.23% | -6.39% | -36.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -19.50% | -66.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | 0.00% | -61.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -3.91% | -46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 1.61% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYN и AVLV
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 3.67% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.98% | 9.33% | +36.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.22% | 12.52% | +70.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.65% | 17.34% | +62.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.61% | 17.34% | +61.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYN и AVLV
DYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYN and AVLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYN has higher volatility (20.74%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, DYN dropped -85.52% vs AVLV's -19.50%.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYN и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор