Сравнение DYFI с VGMS
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DYFI returned 3.12% vs 5.99% for VGMS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.60%.
DYFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 0.36% | 3.79% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.60% | 5.51% |
Correlation
The correlation between DYFI and VGMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between DYFI and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DYFI
VGMS
Сравнение DYFI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYFI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.44 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 11.07 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYFI и VGMS
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -2.46% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.46% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.08% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.30% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и VGMS
Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.04% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.64% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 3.25% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 3.23% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 3.23% | +0.14% |
Сравнение комиссий DYFI и VGMS
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и VGMS
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.55% | 4.63% | 5.93% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and VGMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (1.04%) compared to DYFI (0.73%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VGMS leads with 5.99% vs 3.12% for DYFI. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 5.99% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.55% for DYFI.
They also come from different issuers: IDX and Vanguard. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.30% for VGMS.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор