Сравнение DYFI с VGMS
DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DYFI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
DYFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYFI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 3.69% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between DYFI and VGMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYFI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DYFI
VGMS
Сравнение DYFI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYFI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.18 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок DYFI и VGMS
Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -2.46% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.16% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.31% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYFI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.21% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.21% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.21% | +0.17% |
Сравнение комиссий DYFI и VGMS
DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYFI и VGMS
Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.93% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYFI and VGMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.62% for DYFI.
They also come from different issuers: IDX and Vanguard. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для DYFI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор