PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYFI с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYFI с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DYFI returned 3.88% vs 5.62% for MUSI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности DYFI и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

DYFI

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYFI и MUSI

2026 (YTD)20252024
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%3.76%-1.37%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.53%

Correlation

The correlation between DYFI and MUSI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.61

Over the past year, DYFI and MUSI have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DYFI и MUSI

Секторы
DYFI
MUSI

Финансовые услуги

99.4%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

22.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

77.9%

Финансовые услуги

DYFI
99.4%
MUSI

-

Энергетика

DYFI
0.6%
MUSI

-

Сырьевые материалы

DYFI

-

MUSI

-

Коммуникационные услуги

DYFI

-

MUSI

-

Потребительский циклический сектор

DYFI

-

MUSI

-

Потребительский защитный сектор

DYFI

-

MUSI

-

Здравоохранение

DYFI

-

MUSI
22.1%

Промышленность

DYFI

-

MUSI

-

Недвижимость

DYFI

-

MUSI

-

Технологии

DYFI

-

MUSI

-

Коммунальные услуги

DYFI

-

MUSI
77.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDX Dynamic Fixed Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с DYFI:
DYFI с ABIDYFI с BLUIDYFI с DBEDYFI с BNODYFI с PRXVDYFI с OILKDYFI с DBO
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

DYFI vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYFI
Ранг доходности на риск DYFI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYFI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYFI c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYFIMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.71

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.55

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.03

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

7.28

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYFI vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYFI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYFI и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYFIMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DYFI и MUSI

Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYFIMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.54%

-13.91%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.78%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.22%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DYFI и MUSI

Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.87%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYFIMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.23%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.60%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.34%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

4.84%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.84%

-1.46%

Сравнение комиссий DYFI и MUSI

DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYFI и MUSI

Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		4.62%4.63%5.93%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DYFI and MUSI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to DYFI (0.87%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs MUSI's -13.91%.

On 1-year performance, MUSI leads with 5.62% vs 3.88% for DYFI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.62% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.62% for DYFI.

They also come from different issuers: IDX and American Century. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYFI и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор