PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYFI с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYFI с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DYFI returned 3.88% vs 3.19% for CRDT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности DYFI и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

DYFI

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYFI и CRDT

2026 (YTD)20252024
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%3.76%-1.37%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.07%

Correlation

The correlation between DYFI and CRDT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.37

The correlation between DYFI and CRDT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYFI и CRDT

Секторы
DYFI
CRDT

Финансовые услуги

99.4%
0.5%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYFI
99.4%
CRDT
0.5%

Энергетика

DYFI
0.6%
CRDT

-

Сырьевые материалы

DYFI

-

CRDT

-

Коммуникационные услуги

DYFI

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

DYFI

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

DYFI

-

CRDT

-

Здравоохранение

DYFI

-

CRDT

-

Промышленность

DYFI

-

CRDT

-

Недвижимость

DYFI

-

CRDT
7.0%

Технологии

DYFI

-

CRDT

-

Коммунальные услуги

DYFI

-

CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDX Dynamic Fixed Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с DYFI:
DYFI с ABIDYFI с BLUIDYFI с DBEDYFI с BNODYFI с PRXVDYFI с OILKDYFI с DBO
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

DYFI vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYFI
Ранг доходности на риск DYFI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYFI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYFI c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYFICRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.36

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.55

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.45

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

1.33

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYFI vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYFI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYFI и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYFICRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.36

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DYFI и CRDT

Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYFICRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.54%

-9.80%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-7.18%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.67%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.31%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.40%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DYFI и CRDT

Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.87%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYFICRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.86%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

7.70%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

8.83%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

7.07%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

7.07%

-3.69%

Сравнение комиссий DYFI и CRDT

DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYFI и CRDT

Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		4.62%4.63%5.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYFI and CRDT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to DYFI (0.87%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, DYFI leads with 3.88% vs 3.19% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYFI has performed better with a 3.88% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.62% for DYFI.

They also come from different issuers: IDX and Simplify. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.50% for CRDT.

DYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYFI и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор