Сравнение DXYZ с WUGI
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 41.20% for WUGI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 19.86% |
Correlation
The correlation between DXYZ and WUGI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. WUGI — Ранг доходности на риск
DXYZ
WUGI
Сравнение DXYZ c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | WUGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.17 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.02 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и WUGI
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -56.41% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -17.99% | -41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -3.98% | -66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -16.61% | -51.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 5.54% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и WUGI
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 13.03% | +39.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 22.14% | +63.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 25.36% | +76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 31.07% | +134.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 31.09% | +134.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и WUGI
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and WUGI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs WUGI's -56.41%.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор