Сравнение DXT.TO с BDI.TO
DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DXT.TO in Specialty Business Services, BDI.TO in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, DXT.TO returned 9.23%/yr vs 15.11%/yr for BDI.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXT.TO и BDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 32.03%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям BDI.TO по среднегодовой доходности: 9.23% против 15.11% соответственно.
DXT.TO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 37.84%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.23%
BDI.TO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 47.96%
- 5 лет*
- 36.01%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам DXT.TO и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 10.98% | 55.34% | 43.24% | 11.09% | -31.71% | 38.38% | 8.40% | -27.61% | 21.18% | -17.11% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 32.03% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.76% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
Correlation
The correlation between DXT.TO and BDI.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DXT.TO:
CA$816.32M
BDI.TO:
CA$1.35B
DXT.TO:
CA$0.72
BDI.TO:
CA$0.48
DXT.TO:
17.78
BDI.TO:
40.58
DXT.TO:
0.10
BDI.TO:
2.97
DXT.TO:
0.75
BDI.TO:
2.65
DXT.TO:
2.80
BDI.TO:
3.32
DXT.TO:
CA$1.08B
BDI.TO:
CA$484.67M
DXT.TO:
CA$161.12M
BDI.TO:
CA$177.39M
DXT.TO:
CA$113.74M
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXT.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
DXT.TO
BDI.TO
Сравнение DXT.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXT.TO | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 6.53 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 19.53 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXT.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.76 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DXT.TO и BDI.TO
Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -96.10%, примерно равная максимальной просадке BDI.TO в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXT.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.10% | -96.59% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -16.44% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -23.39% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -37.06% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.07% | -82.38% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.06% | -26.83% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -50.69% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXT.TO и BDI.TO
Текущая волатильность для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) составляет 6.45%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXT.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 10.15% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 19.62% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 28.52% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 33.68% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.97% | 45.45% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXT.TO и BDI.TO
Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BDI.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.83% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 13.24% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 3.03% | 3.23% | 4.51% | 6.11% | 6.37% | 3.80% | 2.31% | 6.50% | 4.44% | 5.19% | 4.08% | 12.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXT.TO и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXT.TO и BDI.TO
DXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
DXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
DXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DXT.TO and BDI.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор