PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с AD-UN.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DXT.TO returned 9.23%/yr vs 5.99%/yr for AD-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции DXT.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.99% соответственно.

DXT.TO

1 день
-2.14%
1 месяц
7.74%
С начала года
10.98%
6 месяцев
7.22%
1 год
52.87%
3 года*
37.84%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.23%

AD-UN.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
19.55%
1 год
35.94%
3 года*
24.59%
5 лет*
15.77%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		10.98%55.34%43.24%11.09%-31.71%38.38%8.40%-27.61%21.18%-17.11%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		15.79%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%

Correlation

The correlation between DXT.TO and AD-UN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between DXT.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$816.32M

AD-UN.TO:

CA$1.26B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

DXT.TO:

17.78

AD-UN.TO:

10.51

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.10

AD-UN.TO:

31.53

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.75

AD-UN.TO:

5.17

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.80

AD-UN.TO:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с BDI.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с IGM.TODXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TODXT.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AXAD-UN.TO с ABX.TO

Доходность на риск

DXT.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.83

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.83

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.68

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AD-UN.TO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и AD-UN.TO

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -96.10%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.10%

-74.93%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.74%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-18.69%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-29.73%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.07%

-73.03%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.06%

-2.46%

-47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.22%

-16.76%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.37%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и AD-UN.TO

Dexterra Group Inc. (DXT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.98%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

13.79%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

17.70%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

22.64%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.97%

32.24%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и AD-UN.TO

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.07%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%7.49%6.66%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		3.03%3.23%4.51%6.11%6.37%3.80%2.31%6.50%4.44%5.19%4.08%12.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
275.47M
65.37M
(DXT.TO) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXT.TO и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
89.3%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор