PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BDI.TO returned 15.09%/yr vs 16.67%/yr for QBR-B.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDI.TO показывает доходность 31.76%, а QBR-B.TO немного выше – 33.22%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.67% соответственно.

BDI.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
14.44%
С начала года
31.76%
6 месяцев
37.80%
1 год
107.83%
3 года*
47.86%
5 лет*
35.95%
10 лет*
15.09%

QBR-B.TO

1 день
-3.06%
1 месяц
22.68%
С начала года
33.22%
6 месяцев
34.60%
1 год
76.77%
3 года*
32.99%
5 лет*
19.88%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		31.76%58.01%16.69%71.38%10.69%63.76%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		33.22%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.75%22.17%27.61%

Correlation

The correlation between BDI.TO and QBR-B.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г.

0.11

The correlation between BDI.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.34B

QBR-B.TO:

CA$15.73B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.49

QBR-B.TO:

17.67

Коэффициент PEG

BDI.TO:

2.96

QBR-B.TO:

1.48

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.65

QBR-B.TO:

2.75

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.31

QBR-B.TO:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Quebecor Inc

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PK.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TO

Доходность на риск

BDI.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
3.21

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
4.19

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

6.61

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

21.68

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-B.TO равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOQBR-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

3.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.63

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке QBR-B.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-100.00%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.67%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-18.43%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-25.07%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.38%

-30.06%

-52.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.98%

-99.96%

+72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.68%

-84.49%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.55%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и QBR-B.TO

Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеют волатильность 9.96% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

18.01%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

24.02%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

21.35%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.44%

20.90%

+24.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.83%1.02%1.33%1.10%1.35%0.59%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.21%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.19%0.67%0.45%0.46%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
129.98M
1.40B
(BDI.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
29.8%
43.6%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор