PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DXT.TO returned 7.72%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 7.72% против 19.55% соответственно.

DXT.TO

1 день
1.48%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
10.53%
1 год
51.53%
3 года*
39.21%
5 лет*
22.12%
10 лет*
7.72%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		12.80%55.32%43.20%11.05%-31.72%38.36%8.40%-30.88%17.73%-20.59%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between DXT.TO and AGF-B.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between DXT.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$829.70M

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

DXT.TO:

18.08

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.11

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.76

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.85

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с IGM.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

DXT.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.66

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.08

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.13

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

6.16

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGF-B.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.15

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-85.07%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-25.57%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-25.57%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.49%

-29.90%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-65.63%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.28%

-12.95%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.33%

-49.83%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

8.84%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) составляет 5.90%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.81%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

27.21%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

32.92%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

29.25%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

32.85%

+10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		2.98%3.22%4.49%6.08%6.35%3.78%2.31%1.30%0.89%1.04%0.82%2.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
275.47M
143.70M
(DXT.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXT.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
50.9%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор