PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGF-B.TO с BDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGF-B.TO с BDI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AGF-B.TO returned 18.91%/yr vs 15.09%/yr for BDI.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGF-B.TO и BDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.09% соответственно.

AGF-B.TO

1 день
1.21%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.25%
6 месяцев
22.74%
1 год
50.45%
3 года*
41.57%
5 лет*
23.46%
10 лет*
18.91%

BDI.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
14.44%
С начала года
31.76%
6 месяцев
37.80%
1 год
107.83%
3 года*
47.86%
5 лет*
35.95%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и BDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.25%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		31.76%58.01%16.69%71.38%10.69%63.76%26.51%2.87%-12.55%-44.51%

Correlation

The correlation between AGF-B.TO and BDI.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGF-B.TO:

CA$1.15B

BDI.TO:

CA$1.34B

EPS

AGF-B.TO:

CA$1.73

BDI.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

AGF-B.TO:

10.13

BDI.TO:

40.49

Коэффициент PEG

AGF-B.TO:

0.26

BDI.TO:

2.96

Коэффициент P/S

AGF-B.TO:

2.09

BDI.TO:

2.65

Коэффициент P/B

AGF-B.TO:

0.96

BDI.TO:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$561.40M

BDI.TO:

CA$484.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$342.49M

BDI.TO:

CA$177.39M

EBITDA (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$163.56M

BDI.TO:

CA$130.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Management Ltd

Black Diamond Group Limited

Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO
Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TOBDI.TO с QBR-B.TO

Доходность на риск

AGF-B.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGF-B.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGF-B.TOBDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.80

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.79

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.60

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

19.72

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGF-B.TO vs. BDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGF-B.TO на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа BDI.TO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGF-B.TO и BDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGF-B.TOBDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.80

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AGF-B.TO и BDI.TO

Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и BDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGF-B.TOBDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.57%

-96.59%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-16.44%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-23.39%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.90%

-37.06%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-82.38%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-26.98%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-50.68%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

5.49%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGF-B.TO и BDI.TO

Текущая волатильность для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) составляет 6.68%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGF-B.TOBDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.96%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

19.61%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

28.52%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

33.67%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

45.44%

-12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGF-B.TO и BDI.TO

Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности BDI.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.91%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.83%1.02%1.33%1.10%1.35%0.59%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и BDI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
143.70M
129.98M
(AGF-B.TO) Общая выручка
(BDI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGF-B.TO и BDI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGF Management Ltd и Black Diamond Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.9%
29.8%
Активы портфеля
AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

AGF-B.TO and BDI.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и BDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор