Сравнение AGF-B.TO с CJP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).
CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и CJP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 27.49% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 41.60% | -38.19% | 36.77% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции CJP.NEO по среднегодовой доходности: 21.28% против 15.12% соответственно.
AGF-B.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 21.28%
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
CJP.NEO
Сравнение AGF-B.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.08 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.47 | 2.71 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 3.19 | +6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 12.50 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.08 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AGF-B.TO и CJP.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и CJP.NEO
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.43% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и CJP.NEO
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и CJP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -38.36% | -52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.45% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | -20.86% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | -37.75% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.16% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -11.25% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.43% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и CJP.NEO
AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.73% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 14.71% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 21.42% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 18.34% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 20.04% | +12.26% |