PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGF-B.TO с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGF-B.TO и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и CJP.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGF-B.TO
AGF Management Ltd
27.49%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%

Доходность по периодам

С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции CJP.NEO по среднегодовой доходности: 21.28% против 15.12% соответственно.


AGF-B.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.19%
С начала года
27.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
108.64%
3 года*
44.26%
5 лет*
29.02%
10 лет*
21.28%

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF Management Ltd

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

AGF-B.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGF-B.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGF-B.TOCJP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.08

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.47

2.71

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.49

3.19

+6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.21

12.50

+10.71

AGF-B.TO vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGF-B.TO на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа CJP.NEO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGF-B.TO и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGF-B.TOCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.08

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между AGF-B.TO и CJP.NEO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGF-B.TO и CJP.NEO

Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd
2.43%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AGF-B.TO и CJP.NEO

Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и CJP.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


AGF-B.TOCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.57%

-38.36%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.45%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.90%

-20.86%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-37.75%

-27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.16%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.95%

-11.25%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.43%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGF-B.TO и CJP.NEO

AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGF-B.TOCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

7.73%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

14.71%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

21.42%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

18.34%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

20.04%

+12.26%