Сравнение AGF-B.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 27.49% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 0.83% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
AGF-B.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 21.28%
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
HCAL.TO
Сравнение AGF-B.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 4.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.47 | 4.96 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.76 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 6.44 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 24.95 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 4.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.47 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между AGF-B.TO и HCAL.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.43% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -35.05% | -55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.65% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | -35.05% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.86% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -9.89% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.75% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и HCAL.TO
AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.81% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 12.72% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 16.80% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 16.89% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 16.91% | +15.39% |