PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGF-B.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGF-B.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGF-B.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		27.49%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 21.28% против 12.67% соответственно.

AGF-B.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.19%
С начала года
27.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
108.64%
3 года*
44.26%
5 лет*
29.02%
10 лет*
21.28%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Management Ltd

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

AGF-B.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGF-B.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGF-B.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.11

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.47

2.73

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.49

2.87

+6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.21

13.88

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGF-B.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGF-B.TO на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGF-B.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGF-B.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.11

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между AGF-B.TO и HXT.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGF-B.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.43%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGF-B.TO и HXT.TO

Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGF-B.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.57%

-35.48%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.76%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.90%

-16.33%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-35.48%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.46%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.95%

-4.70%

-41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.23%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AGF-B.TO и HXT.TO

AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGF-B.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.08%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

9.77%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

14.43%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

12.69%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

15.15%

+17.15%