Сравнение AGF-B.TO с HURA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).
HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и HURA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и HURA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 27.49% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 25.26% |
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 15.05% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -4.56% | 71.05% | 65.97% | -16.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.
AGF-B.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 21.28%
HURA.TO
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 112.57%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 28.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
HURA.TO
Сравнение AGF-B.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | HURA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.36 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.47 | 2.95 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 3.70 | +5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 8.66 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.36 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AGF-B.TO и HURA.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и HURA.TO
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.43% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и HURA.TO
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и HURA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -43.51% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -30.61% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | -42.97% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.08% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -14.36% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 13.09% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и HURA.TO
Текущая волатильность для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) составляет 9.44%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 12.54% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 37.61% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 47.88% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 39.85% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 38.68% | -6.38% |