Сравнение DXSLX с UBPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и UBPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 33.79% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции UBPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 5.76% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
UBPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 105.99%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и UBPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UBPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXSLX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
UBPIX
Сравнение DXSLX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.31 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.60 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.99 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.50 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.31 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.16 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и UBPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и UBPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности UBPIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.76% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и UBPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и UBPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -98.57% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -24.74% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -49.18% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -89.02% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -90.15% | +73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -84.66% | +62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.80% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и UBPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 7.65%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 19.88% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 32.21% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 45.04% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 46.26% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 56.36% | -17.80% |