Сравнение DXSLX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 24.53% против 31.05% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и RMQHX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
DXSLX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
DXSLX
RMQHX
Сравнение DXSLX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.65 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и RMQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и RMQHX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и RMQHX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -63.21% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -25.11% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -63.21% | +18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -63.21% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -19.37% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -13.01% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 7.31% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и RMQHX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.71% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 26.24% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 47.80% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 46.30% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 46.36% | -7.76% |