Сравнение DXSLX с CNPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и CNPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.61% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 13.60% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
CNPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и CNPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXSLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
CNPIX
Сравнение DXSLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.21 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.03 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и CNPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и CNPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и CNPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и CNPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -60.04% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -14.46% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -45.40% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -46.56% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -27.40% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -12.84% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.51% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и CNPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.02% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 13.90% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 20.72% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 23.63% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 40.37% | -1.81% |