Сравнение DXRLX с UMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.92% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UMPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UMPIX
Сравнение DXRLX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.90 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UMPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UMPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности UMPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UMPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -85.51% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -26.94% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -44.80% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -69.51% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -17.70% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -22.16% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.85% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UMPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеют волатильность 11.94% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 11.53% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 22.98% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 41.76% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 39.50% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 41.85% | +7.30% |