PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXRLX с UMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 12.74%/yr vs 13.06%/yr for UMPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXRLX charges 1.35%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у UMPIX с доходностью 25.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXRLX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции UMPIX немного впереди с 13.06%.

DXRLX

1 день
1.58%
1 месяц
8.33%
С начала года
30.58%
6 месяцев
27.67%
1 год
70.57%
3 года*
23.98%
5 лет*
2.80%
10 лет*
12.74%

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXRLX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		30.58%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between DXRLX and UMPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

0.93

The correlation between DXRLX and UMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIX

Доходность на риск

DXRLX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.57

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.75

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

9.47

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.57

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и UMPIX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXRLXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-85.51%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-17.70%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.58%

-44.93%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-44.93%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-69.51%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-22.04%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.12%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и UMPIX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXRLXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.85%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

22.55%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

30.90%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

39.57%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.20%

41.94%

+7.26%

Сравнение комиссий DXRLX и UMPIX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и UMPIX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности UMPIX в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.59%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXRLX and UMPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXRLX has higher volatility (9.70%) compared to UMPIX (8.85%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs UMPIX's -85.51%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXRLX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор