Сравнение DXRLX с RMQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и RMQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -12.98% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 31.08% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
RMQAX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 31.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и RMQAX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Доходность на риск
DXRLX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
DXRLX
RMQAX
Сравнение DXRLX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.66 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и RMQAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и RMQAX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.68% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и RMQAX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RMQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -63.18% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -25.11% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -63.18% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -63.18% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -19.36% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -13.05% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.30% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и RMQAX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 13.70% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 13.71% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 26.24% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 47.80% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 46.26% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 46.34% | +2.85% |