Сравнение DXRLX с BIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и BIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.28% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и BIPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXRLX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
BIPIX
Сравнение DXRLX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.89 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.12 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.76 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и BIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и BIPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BIPIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и BIPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и BIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -84.51% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -19.79% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -54.56% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -54.56% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -15.15% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -36.73% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.92% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и BIPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 11.94%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 13.15% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 26.85% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 42.70% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 37.38% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 35.34% | +13.81% |