PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с RYEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 35.37% против 8.19% соответственно.

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Correlation

The correlation between DXQLX and RYEUX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.67

The correlation between DXQLX and RYEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с ENPIXRYEUX с SMPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с RYTNXRYEUX с BIPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXRYEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.93

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.41

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.20

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

4.05

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.93

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и RYEUX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и RYEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-76.19%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-15.24%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-18.54%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-33.39%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-42.08%

-45.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-37.33%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.50%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и RYEUX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеют волатильность 7.58% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.42%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

16.30%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

19.59%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

21.03%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.65%

22.59%

+116.06%

Сравнение комиссий DXQLX и RYEUX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и RYEUX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности RYEUX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and RYEUX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs RYEUX's -76.19%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и RYEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор