Сравнение DXQLX с BIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и BIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 8.28% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и BIPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXQLX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
BIPIX
Сравнение DXQLX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.89 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.12 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.76 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и BIPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и BIPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности BIPIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и BIPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и BIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -84.51% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -19.79% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -54.56% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -54.56% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -15.15% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -36.73% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 6.92% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и BIPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 9.63%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 13.15% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 26.85% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 42.70% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 37.38% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 35.34% | +281.10% |