PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

DXQ.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		0.09%10.97%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.75%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.75%.

DXQ.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.91%
1 год
16.67%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-12.82%
1 год
37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и HHIS.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

DXQ.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.34

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

3.06

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.26

+1.23

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и HHIS.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.73%

TTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.95%7.45%5.74%6.54%1.83%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.73%22.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-31.83%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-24.43%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-19.59%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-8.83%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

9.24%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.12%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.27%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

19.36%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

32.60%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

35.32%

-24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

35.32%

-24.34%