PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

DXQ.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.26%12.99%21.07%20.08%3.57%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

DXQ.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.81%
1 год
17.27%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и BANK.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

DXQ.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.96

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.69

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.93

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

16.11

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.96

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.85

+0.62

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и BANK.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и BANK.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-29.03%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.61%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.64%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-9.15%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.59%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.13%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.55%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.76%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.86%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.70%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

15.70%

-4.71%