PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с DXU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO).

DXQ.TO и DXU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и DXU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.26%12.99%21.07%20.08%3.57%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		2.69%9.36%38.05%9.43%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 2.69%.

DXQ.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.81%
1 год
17.27%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXU.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-4.58%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.43%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и DXU.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Доходность на риск

DXQ.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TODXU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.87

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXU.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TODXU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.74

+0.74

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и DXU.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и DXU.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки DXU.TO в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и DXU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-27.05%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.41%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.86%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-6.58%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.58%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.13%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.79%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

13.95%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

21.41%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.97%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

19.34%

-8.35%