PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с DXMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с DXMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO).

DXQ.TO и DXMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и DXMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и DXMO.TO

2026 (YTD)20252024
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.26%12.99%10.08%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		6.73%88.43%-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DXMO.TO с доходностью 6.73%.

DXQ.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.81%
1 год
17.27%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXMO.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-13.78%
С начала года
6.73%
6 месяцев
17.78%
1 год
78.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и DXMO.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DXMO.TO в 0.74%.

DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Доходность на риск

DXQ.TO vs. DXMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c DXMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TODXMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.51

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.92

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

10.83

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. DXMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DXMO.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и DXMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TODXMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.17

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и DXMO.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и DXMO.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности DXMO.TO в 0.17%

TTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и DXMO.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки DXMO.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и DXMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TODXMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-26.12%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-26.12%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-13.78%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-5.21%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

7.04%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и DXMO.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.13%, в то время как у Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TODXMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

16.02%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

30.45%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

36.58%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

34.05%

-23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

34.05%

-23.06%