PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

DXQ.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.34%12.99%21.07%20.08%3.57%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%17.14%5.41%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 0.86%.

DXQ.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и BKCC.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Доходность на риск

DXQ.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.94

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.88

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.43

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

18.46

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.94

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.00

+1.48

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и BKCC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-100.33%

+84.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-7.71%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-100.00%

+96.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-99.92%

+98.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.13%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.22%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.49%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

13.37%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

16.97%

-5.98%