PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с RYRUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 17.55%/yr vs 2.05%/yr for RYRUX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 40.81%.

DXNLX

1 день
-0.29%
1 месяц
3.40%
С начала года
23.70%
6 месяцев
21.61%
1 год
46.08%
3 года*
30.69%
5 лет*
17.55%
10 лет*
—

RYRUX

1 день
1.63%
1 месяц
8.94%
С начала года
40.81%
6 месяцев
34.24%
1 год
83.05%
3 года*
27.92%
5 лет*
2.05%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		23.70%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		40.81%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between DXNLX and RYRUX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between DXNLX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с XMMORYRUX с RMQHXRYRUX с CNPIXRYRUX с AVALXRYRUX с SDCIRYRUX с SPMORYRUX с SLMCX

Доходность на риск

DXNLX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXNLXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.77

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.91

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

13.28

-2.41

DXNLX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYRUX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и RYRUX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-88.49%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-22.39%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-49.91%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-62.41%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.24%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-31.23%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.58%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и RYRUX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 10.58%, в то время как у Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

12.89%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

28.60%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

39.46%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

45.27%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

46.97%

-18.03%

Сравнение комиссий DXNLX и RYRUX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и RYRUX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYRUX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.81%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.61%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and RYRUX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (12.89%) compared to DXNLX (10.58%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор