Сравнение DXNLX с HCYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и HCYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и HCYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -1.53% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у HCYAX с доходностью -1.53%.
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
HCYAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и HCYAX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.
Доходность на риск
DXNLX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск
DXNLX
HCYAX
Сравнение DXNLX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | HCYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.83 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и HCYAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и HCYAX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HCYAX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.19% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и HCYAX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и HCYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -25.70% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -5.22% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -13.90% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -4.02% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.27% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.30% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и HCYAX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 2.57% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 4.16% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 6.94% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 6.47% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 8.08% | +20.89% |