Сравнение DXNLX с ENPIX
DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 19.45%/yr vs 23.64%/yr for ENPIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%.
DXNLX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 13.43%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 49.65%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- —
ENPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 44.87%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам DXNLX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 25.47% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 44.87% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -7.29% |
Correlation
The correlation between DXNLX and ENPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between DXNLX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXNLX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
ENPIX
Сравнение DXNLX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.59 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 10.06 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и ENPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXNLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -90.12% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -17.99% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.35% | -32.27% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -36.48% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -36.91% | +28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 6.41% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и ENPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.54%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXNLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 12.17% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 24.79% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 30.75% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 38.78% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 44.71% | -15.87% |
Сравнение комиссий DXNLX и ENPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и ENPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ENPIX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.79% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.91% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DXNLX and ENPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to DXNLX (5.54%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs ENPIX's -90.12%.
DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXNLX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор