Сравнение DXNLX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и BMPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-11.90%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund	11.87%	9.09%	-5.35%	15.30%	-16.22%	38.93%	18.27%	25.13%	-26.81%	33.63%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%.

DXNLX

1 день: -0.99%

1 месяц: -10.20%

С начала года: -11.90%

6 месяцев: -9.94%

1 год: 20.75%

3 года*: 22.54%

5 лет*: 12.16%

10 лет*: —

BMPIX

1 день: 0.39%

1 месяц: -11.85%

С начала года: 11.87%

6 месяцев: 13.11%

1 год: 18.80%

3 года*: 7.48%

5 лет*: 6.04%

10 лет*: 10.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Название символа

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Часто сравнивают с BMPIX:

BMPIX с HCPIX BMPIX с UBPIX BMPIX с DXKLX BMPIX с BIPIX BMPIX с UTPIX BMPIX с RYTNX BMPIX с PHPIX

Сравнение комиссий DXNLX и BMPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXNLX	BMPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.66	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	1.13	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.14	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	0.81	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.72	2.63	+1.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMPIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXNLX	BMPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.66	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.21	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.16	+0.55

Корреляция

Корреляция между DXNLX и BMPIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и BMPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BMPIX в 1.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.13%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund	1.62%	1.81%	0.94%	0.96%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и BMPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXNLX	BMPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.77%	-84.22%	+40.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.93%	-21.39%	+5.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.77%	-38.50%	-5.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-61.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.91%	-12.48%	-3.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-24.24%	+15.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.49%	6.60%	-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и BMPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.78%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXNLX	BMPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.78%	8.81%	-2.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.55%	18.58%	-3.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.97%	31.56%	-3.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.22%	29.57%	-1.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.94%	32.06%	-3.12%

Сравнение DXNLX с BMPIX

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и BMPIX

Сравнение доходности по годам DXNLX и BMPIX

Доходность по периодам

DXNLX

BMPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и BMPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

DXNLX

BMPIX

Сравнение DXNLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXNLX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и BMPIX

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и BMPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и BMPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)