PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, DXKSX returned 9.21%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 1.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

DXKSX

1 день
0.46%
1 месяц
1.13%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.89%
1 год
3.78%
3 года*
6.01%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.72%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.75%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.57%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between DXKSX and DXHYX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between DXKSX and DXHYX has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.52, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXRLXDXKSX с scybDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX

Доходность на риск

DXKSX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.19

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.78

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.73

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

7.14

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.31

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXHYX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-26.40%

-59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-3.03%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-6.42%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-18.67%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.76%

-0.45%

-73.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-3.70%

-57.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.73%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXHYX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.42%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

3.41%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

4.40%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

8.47%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

9.34%

+3.21%

Сравнение комиссий DXKSX и DXHYX

И DXKSX, и DXHYX имеют комиссию равную 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXHYX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности DXHYX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.71%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and DXHYX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKSX has higher volatility (2.70%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор