PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с OPPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs 17.36%/yr for OPPJ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DXJS на уровне 26.16% и OPPJ на уровне 26.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DXJS – 17.36% и акции OPPJ – 17.36%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

OPPJ

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и OPPJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between DXJS and OPPJ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

1.00

The correlation between DXJS and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с FLJHOPPJ с GVALOPPJ с EUFNOPPJ с EWJOPPJ с FLKR

Доходность на риск

DXJS vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
4.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

6.65

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

23.90

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPJ равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSOPPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок DXJS и OPPJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-39.30%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.82%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.30%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.27%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.49%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и OPPJ

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеют волатильность 5.08% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.39%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.64%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.05%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.71%

0.00%

Сравнение комиссий DXJS и OPPJ

И DXJS, и OPPJ имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и OPPJ

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью OPPJ в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DXJS and OPPJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPPJ has higher volatility (5.08%) compared to DXJS (5.08%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs OPPJ's -39.30%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 17.36% vs 17.36% for DXJS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.36% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS and OPPJ have the same expense ratio: 0.58% per year.

DXJS and OPPJ have nearly identical dividend yields, around 1.50%.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор