PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с OPPJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs 18.38%/yr for OPPJ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции DXJS уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 16.84% против 18.38% соответственно.

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.30%
6 месяцев
24.16%
1 год
59.61%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%

OPPJ

1 день
-4.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
26.34%
6 месяцев
27.22%
1 год
63.54%
3 года*
34.64%
5 лет*
25.28%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и OPPJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.34%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between DXJS and OPPJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

1.00

The correlation between DXJS and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с EUFNOPPJ с GVALOPPJ с FLKR

Доходность на риск

DXJS vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.95

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

6.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

21.87

+0.24

DXJS vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPJ равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и OPPJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-39.30%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.82%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.30%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.13%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.48%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и OPPJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.39%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

16.54%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.67%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

18.25%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.59%

+0.13%

Сравнение комиссий DXJS и OPPJ

И DXJS, и OPPJ имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и OPPJ

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DXJS and OPPJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPPJ has higher volatility (7.39%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs OPPJ's -39.30%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 18.38% vs 16.84% for DXJS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 18.38% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS and OPPJ have the same expense ratio: 0.58% per year.

DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.50% for OPPJ.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор