PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и IJPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IJPD.L с доходностью 10.39%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий DXJA.L и IJPD.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LIJPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.05

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.76

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

5.00

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

17.30

+2.01

DXJA.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.65

+0.45

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и IJPD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и IJPD.L

Ни DXJA.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и IJPD.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и IJPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-31.09%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.78%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.80%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.97%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.78%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и IJPD.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.79%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

22.58%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.69%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

19.10%

+4.91%