PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с XDJP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

DXJ и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		6.63%31.23%7.89%21.75%-19.97%-4.83%25.17%22.19%-9.46%26.23%
Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как XDJP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 17.51% против 10.75% соответственно.

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

XDJP.DE

1 день
5.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
6.63%
6 месяцев
13.67%
1 год
46.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO

Сравнение комиссий DXJ и XDJP.DE

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DXJ vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.62

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.05

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

10.36

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.34

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между DXJ и XDJP.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и XDJP.DE

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XDJP.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и XDJP.DE

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-29.12%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.86%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-21.15%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-29.12%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.83%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-6.91%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.16%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и XDJP.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.84%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

18.38%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

24.95%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

19.62%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.36%

+2.15%