PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с SCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 7.55%/yr for SCJ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 18.33% против 7.55% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between DXJ and SCJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.72

The correlation between DXJ and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и SCJ

Секторы
DXJ
SCJ

Промышленность

27.4%
28.9%

Финансовые услуги

18.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

15.6%
14.6%

Технологии

12.9%
11.2%

Сырьевые материалы

8.5%
10.1%

Здравоохранение

6.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Энергетика

1.7%
0.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

-

8.4%

Промышленность

DXJ
27.4%
SCJ
28.9%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
SCJ
9.7%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
SCJ
14.6%

Технологии

DXJ
12.9%
SCJ
11.2%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
SCJ
10.1%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
SCJ
4.4%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
SCJ
6.8%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
SCJ
2.9%

Энергетика

DXJ
1.7%
SCJ
0.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
SCJ
2.1%

Недвижимость

DXJ

-

SCJ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP

Доходность на риск

DXJ vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.88

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.67

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.49

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

8.42

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SCJ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.88

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.47

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DXJ и SCJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-43.52%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.17%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-12.43%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.25%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-38.87%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-10.38%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.59%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и SCJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.03%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.11%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.81%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.29%

+3.89%

Сравнение комиссий DXJ и SCJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и SCJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SCJ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and SCJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 7.55% for SCJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.08% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.49% for SCJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор