Сравнение DXJ с MJSC
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJ is passively managed, while MJSC is actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 23.09%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 26.53%.
DXJ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 49.38%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 9.51%
MJSC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 17.27%
- С начала года
- 26.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.43M | $62.22M | $59.04M | |
| $126.36K | $122.07K | $170.21K |
Сравнение доходности по годам DXJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.09% | 12.22% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 26.53% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DXJ and MJSC is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
DXJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJ и MJSC
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -12.63% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.32% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -3.01% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 21.27% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.27% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 21.27% | -1.35% |
Сравнение комиссий DXJ и MJSC
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и MJSC
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MJSC в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.95% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and MJSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DXJ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.52% for MJSC.
They also come from different issuers: WisdomTree and MUFG. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор