Сравнение DXJ с MJSC
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJ is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 22.08%.
DXJ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 55.89%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 26.40%
- 10 лет*
- 19.25%
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.23% | 12.22% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DXJ and MJSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
DXJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJ и MJSC
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -12.63% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.44% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -2.94% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 20.85% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 20.85% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.85% | -0.85% |
Сравнение комиссий DXJ и MJSC
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и MJSC
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and MJSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: WisdomTree and MUFG. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор